收集证据是维权的**关键**。包括合同、协议、支付凭证、沟通记录等，这些都将为后续的维权提供有力支持。

面对培训机构不退费的问题，消费者权益受损，应采取以下步骤依法维权：

在维权之前，要了解《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，明确自己的权益和维权途径。

1、培训机构不退费的，可先和消费者协会进行举报投诉。消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过下列途径解决：

• 与经营者协商和解
• 请求消费者协会或者依法成立的其他消费者组织调解
• 向有关行政部门投诉
• 根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁
• 向人民法院提起诉讼

如果以上途径都无法解决问题，可以向对方所在地法院提起民事诉讼。在诉讼过程中，要积极配合法院调查，提供相关证据。

在收集到充分证据后，尝试与培训机构进行协商。保持冷静，理性表达自己的诉求，争取达成和解。

通过以上步骤，消费者可以依法维护自身权益。同时，这也提醒了相关行业，应规范经营行为，保障消费者权益。